Stochastické modely v ekonomii

Zkratka předmětu KMI/SME
Název předmětu Stochastické modely v ekonomii
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/SME
Název Stochastické modely v ekonomii
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je seznámit posluchače se základními stochastickými modely používanými v ekonomii a finanční analýze a s jejich praktickou aplikací v jazyce R.

Požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: Aktivní účast na cvičeních. Vypracování seminární práce na zadané téma.

Podmínky pro udělení zkoušky: Obhájení vlastní seminární práce, ústní zkouška.

Obsah

Tematické celky:
1. Opakování pojmů z teorie časových řad.
2. Úvod do Boxovy-Jenkinsovy metodologie. ARMA modely.
3. ARIMA modely.
4. SARIMA modely.
5. Využití SARIMA modelů v lineární regresy s autokorelací.
6. Modely volatility.
7. Modely s proměnnou volatilitou. ARCH modely.
8. Modely s proměnnou volatilitou. GARCH modely.
9. Vícerozměrné časové řady.
10. Vícerozměrné modelování volatility.
11. Modelování vývoje finančních aktiv.
12. Exponenciální Wienerův proces.
13. Hodnota v riziku.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu SMAC, MAT1, MAT2, TPS1, TPS2.

Získané způsobilosti

Základní znalosti stochastických ekonomických modelů

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Cipra T. Finanční ekonometrie. Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.
  • R.H. Shumway, D.S. Stoffer. Time Series Analysis and Its Application with R Examples. Springer, 2006.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF