Stochastické modely v ekonomii

Zkratka předmětu KMI/KSCHM
Název předmětu Stochastické modely v ekonomii
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KSCHM
Název Stochastické modely v ekonomii
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy řešení stochastických úloh, s principy modelování rozhodovacích úloh za rizika a nejistoty. Předmět se zaměřuje na využitích teorie markovských procesů, teorie zásob a teorie front.

Požadavky na studenta

Zápočet: V průběhu semestru musí student vyřešit dvě semestrální práce (1. markovské řetězce, 2. teorie zásob a teorie front) na nichž si ověří zvládnutí probírané látky.

Zkouška: Písemná a ústní. V písemné části student řeší úlohy na probíraná témata, v ústní části se prověřuje pochopení látky. Písemnou část musí student napsat na minimálně 50%, aby postoupil k ústní zkoušce. U ústní zkoušky student neuspěje, pokud nezodpoví správně ani jednu ze tří položených otázek.

Obsah

1. Opakování pojmů z teorie časových řad.
2. Úvod do Boxovy-Jenkinsovy metodologie. ARMA modely.
3. ARIMA modely.
4. SARIMA modely.
5. Využití SARIMA modelů v lineární regresi s autokorelací.
6. Modely volatility.
7. Modely s proměnnou volatilitou. ARCH modely.
8. Modely s proměnnou volatilitou. GARCH modely.
9. Vícerozměrné časové řady.
10. Vícerozměrné modelování volatility.
11. Modelování vývoje finančních aktiv.
12. Exponenciální Wienerův proces.
13. Hodnota v riziku.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/MATII nebo KMI/MAIIA Matematika 2, KMI/TPS2 nebo KMI/TPS2A Teorie pravděpodobnosti a statistika 2, KMI/SMAC Statistické modelování a analýza časových řad

Získané způsobilosti

Studenti dokáží pomocí matematických metod zpřehlednit rozhodovací proces a podložit svá rozhodnutí exaktními metodami a to i v situacích, kdy do rozhodovacích procesů vstupuje náhodný prvek.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Jablonský, J. Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování20111. Praha: Grada Publishing, 2011.
  • Kořenář, V. Stochastické procesy. Praha: VŠE, 2002.
  • HILLIER F. S., LIEBERMAN G. J. Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-007-132483-0.
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • Hebák, P. Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích. Praha, VŠE, 1998.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF