Ekonometrie

Zkratka předmětu KMI/KENM
Název předmětu Ekonometrie
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KENM
Název Ekonometrie
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/ENM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonometrickými modely, postupy a nástroji sloužícími ke kvantitativní analýze a tvorbě předpovědí v makroekonomických i mikroekonomických modelech.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vyřešení zadaných úloh k jednotlivým tematickým celkům.

Požadavky ke zkoušce:
Písemná a ústní zkouška: znalost metod, jejich předpokladů a principů, aplikace na jednoduchém příkladě.

Obsah

Témata přednášek:

1. Předmět ekonometrie, ekonometrický model.
2. - 3. Klasický jednorovnicový model lineární regrese v ekonomických aplikacích - statistické předpoklady, odhad parametrů, vlastnosti odhadů, míry kvality modelu, předpovědi.
4. - 5. Statistická inference v jednorovnicových modelech lineární regrese - testy parametrů, testy podmodelů.
6. Asymptotické vlastnosti lineární regrese - konzistence, asymptotická normalita. Asymptotická inference, LM test.
7. - 8. Testování, korekce a metody odhadu parametrů v případech porušení předpokladů -heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita, chyby ve specifikaci modelů. Vážená metoda nejmenších čtverců.
9. - 10. Speciální problémy lineární regrese: reziduální analýza, předpovědi, predikční a konfidenční intervaly předpovědí. Funkcionální tvary závislostí, modelování elasticity. Modely s interakcemi.
11. Kvalitativní proměnné lineární pravděpodobnostní modely.
12. - 13. Úvod do vícerovnicových modelů, soustavy simultánních rovnic, strukturní a redukovaný tvar, identifikace modelu, odhadové metody.
14. Aplikace, ekonometrické modely v praxi.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům ekonometrie a dokáží provést základní kvantitativní analýzu a tvořit předpovědi v makroekonomických i mikroekonomických modelech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
Literatura
  • Hušek, R. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3.
  • Tvrdoň, J. Ekonometrie. Praha: ČZU, 2015. ISBN 978-80-213-0819-0.
  • Cipra, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-86929-93-4.
  • http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
  • http://cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf
  • Koop, G. Introduction to Econometrics. Wiley, 2008. ISBN 9780470032701.
  • Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College pub, 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF