Ekonometrie

Zkratka předmětu KMI/ENM
Název předmětu Ekonometrie
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/ENM
Název Ekonometrie
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonometrickými modely, postupy a nástroji sloužícími ke kvantitativní analýze a tvorbě předpovědí v makroekonomických i mikroekonomických modelech.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vyřešení zadaných úloh k jednotlivým tematickým celkům.

Požadavky ke zkoušce:
Písemná a ústní zkouška: znalost metod, jejich předpokladů a principů, aplikace na jednoduchém příkladě.

Obsah

Témata přednášek:

1. Předmět ekonometrie, ekonometrický model.
2. - 3. Klasický jednorovnicový model lineární regrese v ekonomických aplikacích - statistické předpoklady, odhad parametrů, vlastnosti odhadů, míry kvality modelu, předpovědi.
4. - 5. Statistická inference v jednorovnicových modelech lineární regrese - testy parametrů, testy podmodelů.
6. Asymptotické vlastnosti lineární regrese - konzistence, asymptotická normalita. Asymptotická inference, LM test.
7. - 8. Testování, korekce a metody odhadu parametrů v případech porušení předpokladů -heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita, chyby ve specifikaci modelů. Vážená metoda nejmenších čtverců.
9. - 10. Speciální problémy lineární regrese: reziduální analýza, předpovědi, predikční a konfidenční intervaly předpovědí. Funkcionální tvary závislostí, modelování elasticity. Modely s interakcemi.
11. Kvalitativní proměnné lineární pravděpodobnostní modely.
12. - 13. Úvod do vícerovnicových modelů, soustavy simultánních rovnic, strukturní a redukovaný tvar, identifikace modelu, odhadové metody.
14. Aplikace, ekonometrické modely v praxi.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Podmiňující předměty: Teorie pravděpodobnosti a statistiky 2 (TPS2, TPS2A), Matematika 2 (MATII, MAIIA)
ekvivalence: Econometrics

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům ekonometrie a dokáží provést základní kvantitativní analýzu a tvořit předpovědi v makroekonomických i mikroekonomických modelech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
Literatura
  • Hušek, R. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3.
  • Cipra, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-86929-93-4.
  • http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
  • http://cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf
  • Tvrdoň, J. Ekonometrie. Praha: ČZU, 2015. ISBN 978-80-213-0819-0.
  • Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College pub, 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF