Ekonometrie

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonometrickými modely, postupy a nástroji sloužícími ke kvantitativní analýze a tvorbě předpovědí v makroekonomických i mikroekonomických modelech.

Požadavky k zápočtu:
Vyřešení zadaných úloh k jednotlivým tematickým celkům.

Požadavky ke zkoušce:
Písemná a ústní zkouška: znalost metod, jejich předpokladů a principů, aplikace na jednoduchém příkladě.

Témata přednášek:

1. Předmět ekonometrie, ekonometrický model.
2. - 3. Klasický jednorovnicový model lineární regrese v ekonomických aplikacích - statistické předpoklady, odhad parametrů, vlastnosti odhadů, míry kvality modelu, předpovědi.
4. - 5. Statistická inference v jednorovnicových modelech lineární regrese - testy parametrů, testy podmodelů.
6. Asymptotické vlastnosti lineární regrese - konzistence, asymptotická normalita. Asymptotická inference, LM test.
7. - 8. Testování, korekce a metody odhadu parametrů v případech porušení předpokladů -heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita, chyby ve specifikaci modelů. Vážená metoda nejmenších čtverců.
9. - 10. Speciální problémy lineární regrese: reziduální analýza, předpovědi, predikční a konfidenční intervaly předpovědí. Funkcionální tvary závislostí, modelování elasticity. Modely s interakcemi.
11. Kvalitativní proměnné lineární pravděpodobnostní modely.
12. - 13. Úvod do vícerovnicových modelů, soustavy simultánních rovnic, strukturní a redukovaný tvar, identifikace modelu, odhadové metody.
14. Aplikace, ekonometrické modely v praxi.

Podmiňující předměty: Teorie pravděpodobnosti a statistiky 2 (TPS2, TPS2A), Matematika 2 (MATII, MAIIA)
Ekvivalence: Econometrics (YENM)

Studenti rozumí základním principům ekonometrie a dokáží provést základní kvantitativní analýzu a tvořit předpovědi v makroekonomických i mikroekonomických modelech.

• Garanti: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
• Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
• Cvičící: Mgr. Michal Houda, Ph.D.

• Hušek, R. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3.
• Cipra, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-86929-93-4.
• http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
• https://bookboon.com/cs/econometrics-ebook
• http://cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf
• Tvrdoň, J. Ekonometrie. Praha: ČZU, 2015. ISBN 978-80-213-0819-0.
• Wooldridge, Jeffrey M. Introductory econometrics : a modern approach. Sixth edition, student edition. Boston : Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-27010-7.

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Analýza výkonů studenta, Test