Econometrics

Zkratka předmětu KMI/YENM
Název předmětu Econometrics
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/YENM
Název Econometrics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/ENM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The main objective of the course is to introduce basic econometric models, principles and tools instrumental to quantitative analysis and estimation in macroeconomic and microeconomic models.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Solving ordered problems.

Examination Requirements:
Written and oral examination: knowledge of the methods, their assumptions and principles, application on a simple example.

Obsah

Topics of lectures:

1. Subject of econometrics, econometric model.
2. - 3. Classical linear regression model in economic applications - statistical assumptions, parameter estimation, properties of the estimators, goodness-of-fit measures, predictions.
4. - 5. Statistical inference in linear regression models - test of parameters and its linear combinations.
6. Asymptotical properties of the linear regression - consistency, asymptotic normality. Asymptotical inference, LM test.
7. - 8. Testing, corrections and estimation methods in case of violated assumptions - heteroskedasticity, autocorrelations, multicollinearity, specification errors. Weighted least squares method.
9. - 10. Further issues of the linear regression: residual analysis, predictions, prediction and confidence intervals. Functional forms of the dependence, modelling elasticity. Models with interactions.
11. Qualitative variables - linear probability models.
12. - 13. Introduction to multi-equation linear regression models, system of simultaneous equations, structural and reduced form, model identification, estimation procedures.
14. Applications, econometric models in practice.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerequisites: Theory of Probability and Statistics 2 (YTPS2), Mathematics 2 (YMAII)

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of econometrics and are able to perform basic quantitative analysis and estimate in macroeconomic and microeconomic models.

Studenti rozumí základním principům ekonometrie a dokáží provést základní kvantitativní analýzu a tvořit předpovědi v makroekonomických i mikroekonomických modelech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
Literatura
  • Andren, Thomas. Econometrics. Ventus Publishing ApS, 2007. ISBN 987-87-7681-235-5.
  • Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College pub, 2009.
  • http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
  • http://cran.r-project.org/doc/contrib/Farnsworth-EconometricsInR.pdf
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF